Ответ:
Первый способ:

Скачиваем архив, распаковываем его и помещаем файл *.ABR в папку Brushes (Кисти).

Если вы не меняли путь установки, то эта папка находится тут:
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Presets\Brushes (для английской версии)
C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CS2\Предустановки\Кисти (для русской версии)

Открываем Photoshop, из меню вверху, выбираем:
Edit > Preset Manager (для английской версии)
Редактирование > Инициализация Менеджера (для русской версии)

Затем, нажимаем кнопку Load (Загрузить) и выбираем нужный нам файл с кистями, после чего нажимаем кнопку Done (Загрузка).

Второй способ (точно такой же только подробнее):

Допустим вы скачали новый файл с кистью на рабочий стол, нажали правой кнопкой мыши по файлу и нажали извлечь в текущую папку.

Откройте программу Photoshop.
Обратитесь в главном меню во вкладку Edit - Preset Manager (Редактирование - Управление наборами)

Если у вас английская версия:

Если у вас русская версия:

Появится окошко, где если нажать на кнопку под буквой А, то вы можете выбрать вид дополнения, который вы хотите установить - это кисти, текстуры, фигуры, стили и т.д.

Вот посмотрите весь перечень:

В данный момент мы устанавливаем кисти, значит кликаем по строке Brushes (Кисти) и нажимаем Load(Загрузить)

Появляется новое окошко. Здесь вы указываете адрес скаченного файла с кистью. У меня она лежит на рабочем столе.

И снова нажимаете Load(Загрузить)

Теперь, если вы опустите полосу прокрутки вниз, то увидите новые кисти.

Вот и всё!